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pyalgotrade est une bibliothèque Python de trading algorithmique conçue pour développer, backtester et exécuter des stratégies de trading automatisées. Elle fournit un framework complet pour le backtesting de stratégies financières, une bibliothèque d'analyse technique pour calculer des indicateurs mathématiques, et des connecteurs pour l'intégration d'échanges de cryptomonnaies. Le projet se distingue par sa prise en charge du trading basé sur le sentiment grâce à l'intégration de flux de réseaux sociaux en temps réel et de flux de mots-clés. Il propose un outil de visualisation de trading quantitatif pour tracer l'évolution des prix et les courbes d'équité du portefeuille, ainsi qu'une optimisation parallèle des paramètres pour identifier les réglages de stratégie les plus efficaces. La bibliothèque couvre un large éventail de capacités, incluant la construction de pipelines de données financières pour l'ingestion et le rééchantillonnage des données de marché, la gestion du cycle de vie des ordres pour le trading réel et simulé (paper trading), et l'analyse de performance quantitative pour calculer les rendements ajustés au risque et les drawdowns. Elle inclut également des outils d'analyse technique, tels que les bandes de volatilité et les indicateurs de momentum, ainsi que des simulations prenant en compte le slippage des ordres et les commissions de transaction.